کد نویسی مسایل اقتصاد سنجی

هدف این مسائل، ارزیابی قدرت پیش‌بینی‌کننده‌های مالی برای بازده سهام با استفاده از روش‌های پیش‌بینی خارج از نمونه و استنتاج آماری است. پیش‌بینی خارج از نمونه: ارزیابی یک پیش‌بینی‌کننده مالی با مقایسه با میانگین تاریخی، محاسبه R^2oos و CW و بررسی معناداری آماری با بوت‌استرپ. اهمیت اقتصادی و محدودیت‌های علامت: محاسبه معیارهای سودآوری مانند نسبت شارپ و اعمال محدودیت‌های Campbell و Thompson (2008) بر ضرایب و پیش‌بینی‌ها. برآورد بیزی: استفاده از رگرسیون بیزی با توزیع نرمال-گاما و ارزیابی معناداری باHPDI 95%.