درمورد اقتصاد سنجی پیشرفته

اول باید یک مدل تک متغیره داشته باشیم مثلا نرخ ارز: نرخ رشد حساب کنیم. مدلacf و pacf حساب کنیم. مدل arma بزنیم (برای مدل arma تمامی مراحلی که باید انجام بشه با تفسیراش ). نرخ ارز رو برای چند دوره پیش بیینی کنیم و بعد مقایسه کنیم که چقدر با واقعیت مطابقت داره. مدل GARCH-TGARCH-GARCHM را حساب کنیم و تفسیر تمام مراحل رو توضیح بدیم بعد داده چند متغیره انتخاب کنیم، حداقل دو متغیره (مثلا قیمت ماهانه سهم با شاخص کل ): بازده دو متغیر رو حساب کنیم. مدی VAR تمامی مراحل با تفسیر. بعد ببینیم اگه یه شوکی به شاخص کل وارد میشه، چقدر رو قیمت سهم اثر داره؟ چند روز؟ یعنی اثر سیستماتیک بازار را حساب کنیم. بعد از رگرسیون ساده بزنیم.. برای قیمت سهام و شاخص کل. بررسی کنیم جعلی هست یا خیر. از طریق آزمون یوانسن. تعداد بردار همجعی رو پیدا کنیم. همجمع هستند یا خیر با تفسیر سلام. باید یکی از سهم های بورس مثلا ذوب خودرو سفارس یا هر سهم دیگه قیمت های تعدیل شده اش رو طی مثلا 10 سال استخراج کنید بعد قیمت میانگین ماهانه رو حساب کنید بعد وارد ایویوز کنید دستور ایجاد بازده ماهانه بهش بدید بر اساس قیمت میانگین بعد مدل ARMA شو در بیارید و مواردی که مربوط به ARMA هست رتبه و وضعیت خطاها و... بعد قیمت و بازده سهام رو واسه مثلا 4 ماه پیش بینی کنید و با قیمت ها و بازده واقعی که الان موجود هست مقایسه کنید ببینید اعتبارش و دقتش چقدر هست اطاعات رو مثلا از فروردین 1393 تا پایان اسفند 1403 در بیارید و داده ها رو از فروردین 1393 تا پایان مهر 1403 به ایویوز بدین و واسه آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند 1403 پیش بینی کنید و با داده‌های واقعی که توی مرحله قبل استخراج کردید مقایسه کنید.این میشه مدل arma : باید یکی از سهام بازار بورس رو انتخاب کنید : قیمت های ماهانه اش رو محاسبه کنید واسه چند سال مثلا از سال 1397 تا 1403 : از فروردین 97 تا اسفند 1403 مثلا بعد توی مرحله اول ایستا بودن قیمت رو مشخص کنید بعد بازده ماهانه سهم رو محاسبه کنید از طریق evie wsبعد ایستا بودن بازده رو محاسبه کنید بعد مدل A‌RMA رو اجرا کنید روش که مرتبه A‌RMA چنده Arch Garch TGarch Garch in mean Var