سلام
من یک نوت بوک پایتون دارم که در دو بخش، اول جهت حرکت فردا رو در 3 طبفه مثبت/خنثی/منفی با الگوریتم های XGBoost, LightGBM, تشخیص داده. در بخش دوم با الگوریتم های LSTM , GRU قیمت رو تشخیص داده. (خروجی این دو به هم متصل نیستند)
داده هاش تا اواسط بهمن سال گذشته ست (ترین و تست). تستش حدود 595 روز بوده. (دیتاست موجوده - از وبسایت CoinmarketCap دریافت کرده بودم)
البته بخش های اضافه ای هم داخل نوت بوک هست که نیازی بهشون ندارم (مثلا جاهایی که کامنت شده یا افق زمانی پیشبینی گسترده تر از 1 روز شده)
نتیجه کدها این بود که مدل XGBoost با اندکی دقت بیشتر از LightGBM بهترین تشخیص رو در جهت داشت (دقت حدود 90 درصد)
و مدل GRU با پنجره ورودی 2 روزه بهترین پیشبینی قیمت رو داشت (MAPE حدود 9 درصد)
اول میخوام بدونم ایده ای برای بهره برداری همزمان از این دو (XGBoost , GRU) دارید؟
دوم، میخوام این دو بهترین مدل ها (XGBoost , GRU) رو به منظور بک تست در روزهای بعد از اتمام دیتاست تست (ترجیحا تا آخرین روز موجود - که نیاز به دانلود داره) توسعه بدید و در پایان دوره با استراتژی های مرسوم معاملاتی مقایسه کنید. مانند Buy and Hold یا مورد دیگری که معمولا در ادبیات برای مقایسه نتیجه مدل در بک تست مقایسه می شود.
علاوه بر این مورد، میخواهم بینشی که نتایج مدل ها و مقایسه بک تست با استراتژی های مرسوم به دست میدهد را برایم به وسیله ویس یا متن، با دقت و جزئیات توضیح بدید.
این آگهی از وبسایت کارلنسر پیدا شده، با زدن دکمهی تماس با کارفرما، به وبسایت کارلنسر برین و از اونجا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
توجه داشته باشید که دریافت هزینه از کارجو برای استخدام با هر عنوانی غیرقانونی است. در صورت مواجهه با موارد مشکوک، با کلیک بر روی «گزارش مشکل آگهی» به ما در پیگیری تخلفات کمک کنید.